Impact of Serial Correlation on Change Point Detection by Sparse Parameter Estimation

Varování

Publikace nespadá pod Pedagogickou fakultu, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

NEUBAUER Jiří VESELÝ Vítězslav

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference 10th International Conference APLIMAT 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://archiv.aplimat.com/2011/Proceedings/Modeling_and_Simulation/Neubauer_Vesely.pdf
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova change point detection; overparametrized model; sparse parameter estimation; serial correlation
Popis The contribution deals with change point detection in a one-dimensional stochastic process when using sparse parameter estimation from an overparametrized model. A stochastic process with change in the mean is estimated using dictionary consisting of Heaviside functions. The basis pursuit algorithm is applied to get sparse parameter estimates. Impact of serial correlations on change point detection is studied by simulations.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.